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ゴールデンクロスは儲かるのか?

FX取引をされたなら、『ゴールデンクロス』
『デッドクロス』って耳にされたことがあると思います。

『ゴールデンクロス』とは、より短い期間の移動平均線が、
より長い期間の移動平均線を下から上に抜ける(クロスする)
ことです。

一方、『デッドクロス』とは、より短い期間の移動平均線が、
より長い期間の移動平均線を上から下に抜ける(クロスする)
ことです。

一般的に『ゴールデンクロス』は『買い場』、『デッドクロス』は
『売り場』と言われていますが、果たして本当に儲かるんでしょうか?

シュミレーションをされた記事をみつけたので載せますね。

以下のような条件で分析してみます。

1.2本の単純移動平均線(終値ベース)を使用
2.当日に『ゴールデンクロス』したら、翌日の始値で「買い」
3.当日に『デッドクロス』したら、翌日の始値で「売り」
4.既存ポジションと逆のシグナルが発生するまでポジションを保有(途転)
5.使用するデータはドル円(日足)の5年間分(2001.8〜2006.8)
6.短い移動平均線の日数は、5日〜50日まで5の倍数で変化させる
7.長い移動平均線の日数は、10日〜100日まで5の倍数で変化させる
8.スプレッドは5銭分を考慮する(但し、手数料は考慮せず)

検証結果は次の通りです。(期間損益順)

<ベスト5の組み合わせ>
MA1 MA2 売買数 勝数  負数  勝率   損益(円)
50日  80日  24回  13回  11回  54.17%  +38.77
50日  70日  24回  15回  09回  62.50%  +38.10
50日  60日  32回  17回  15回  53.13%  +35.12
50日  65日  26回  15回  11回  57.69%  +33.83
40日  55日  32回  14回  18回  43.75%  +32.27

<ワースト5の組み合わせ>
MA1 MA2 売買数 勝数  負数  勝率   損益(円)
10日  90日  35回  06回  29回  17.14%  ▲32.22
10日  50日  38回  11回  27回  28.95%  ▲32.75
10日  80日  35回  07回  28回  20.00%  ▲34.01
10日  70日  37回  06回  31回  16.22%  ▲34.26
20日  40日  40回  10回  30回  25.00%  ▲35.69

ここで注意しなければならないのは、売買数です。
ベスト5の売買数は5年間で30回程度しかなく、充分なサンプル数が
あるとは考えにくいですね。

そこで比較的売買回数が多く、結果上位の組み合わせをピックアップ
しました。

<上位の組み合わせ(売買回数多め)>
MA1 MA2 売買数 勝数  負数  勝率   損益(円)
05日  10日  130回  55回  75回  42.31%  +23.29
05日  15日  087回  36回  51回  41.38%  +18.90
15日  20日  075回  34回  41回  45.33%  +16.28

となりました。

いかがでしたか?

移動平均線分析を行うとき、短い移動平均線を5日・長い移

平均線を20日または25日、もう少し長いスパンで分析するときには
短い移動平均線を25日・長い移動平均線を75日にするのが一般的な
ようですが、上記の例で検証した限り、一般的な組合せが
「儲かる」組合せだとは言い難いようです。


5日と10日か・・・

これでちょっとやってみます?!
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